R code trading strategies

Eu sou muito novo para a R e tentando testar uma estratégia que eu já programei no WealthLab. Várias coisas que eu não entendo (e isso não funciona obviamente). Eu não entendo os Close Prices muito bem num vetor. Ou algum tipo de vetor, mas começa com a estrutura e eu realmente não entendo o que essa função faz. É por isso que minha série, 1 chamada provavelmente não funciona. N ltnrow (série) também não funciona, mas eu preciso disso para o loop. Então, acho que se eu receber essas 2 perguntas respondidas, minha estratégia deveria funcionar. Estou muito agradecido por qualquer ajuda ... R parece bastante complicado, mesmo com a experiência de programação em outras línguas, sim, eu copiei algumas linhas de código deste tutorial e realmente não entendo essa linha. Eu significo séries, 1 eu pensei que aplicaria a função f na quotcolumnquot 1 da série. Mas, uma vez que esta série possui alguns complementos com estrutura, etc. não funciona. Eu estou falando sobre este tutorial: o bloggingbacktesting-a-trading-strategy ndash MichiZH 6 de junho 13 às 14: 22Finanças Matemática e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno . O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos devem enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Negociação Quantitativa com R. Estratégia de negociação prática. Como usar o pacote QuotPairTradingquot Mr. Ishikawa (meu antigo amigo) e desenvolvi o pacote 8220PairTrading8221. E carregou-o no CRAN. Este artigo mostra como você pode usá-lo. O par de negociação é uma estratégia de negociação neutra do mercado e dá aos comerciantes a chance de lucrar independentemente das condições do mercado. A idéia dessa estratégia é bastante simples. 1. Selecione dois estoques (ou quaisquer ativos) movendo-se de forma similar 2. Curta out-performing stock, buy under-performan 3. Se 8220spread8221 (diferença de preço entre duas ações) converge, feche sua posição. Então, Let8217s começam a explicar como usar este pacote. (Este exemplo está no manual em PDF deste pacote) 0: Instalar o pacote de carga do amplificador Você pode instalar e carregar o pacote 8220PairTrading8221 via CRAN da mesma maneira que outros pacotes. 1: Carregar dados de amostra Nós preparamos amostras de dados de preço de estoque em nosso pacote. Você pode carregá-lo usando o comando 8220data8221. 2: Estimar os parâmetros Em seguida, extraímos dois preços das ações (a partir de 31 de março de 2008) e os parâmetros da estimativa. No momento, temos apenas um método de regressão linear normal para estimar parâmetros, mas desenvolveremos um método mais sofisticado no futuro. O resultado da estimativa contém os seguintes conteúdos. A coisa mais importante nesta estimativa é 8220spread8221, então tentamos traçá-la. E, você pode verificar a estacionança disso usando a função 8220IsStationary8221. Esta função retorna o resultado de dois tipos de teste de raiz unitária. (Teste DickeyFuller aumentado (ADF) e teste Phillips-Perron) 3: Estimar parâmetros para back-test Para executar back-test, você precisa estimar parâmetros historicamente usando a função 8220EstimateParametersHistorically 8220. Esta função faz algo como regressão 8220 para regressão8221 para estimar parâmetros. Este ponto é diferente da função 8220EstimateParameter8221. 4: Criar sinal de negociação Em seguida, você cria troca comercial usando o spread estimado. A função 8220Simple8221 dá uma estratégia de negociação muito simples (se a propagação for mais (menos) do que o valor especificado, você comprará (vende)). Neste caso, o sinal de negociação é desenhado conforme abaixo. O sinal ading é 5: desempenho Back-test Last, você pode verificar o desempenho do par de negociação usando a função 8220Return8221. Neste caso, nossa estratégia parece funcionar corretamente 6: Conclusão e observações A negociação de par é uma estratégia comercial bem conhecida e eu introduzi o pacote 8220PairTrading8221 neste artigo. Gostaríamos de modificar este pacote para ser mais útil e adequado ao mercado real. Se você tiver alguma sugestão, avise-me. E criamos um slide de apresentação para explicar o conceito básico de troca de pares. Pode ser útil para você entender o conceito básico de troca de pares se você estiver interessado nisso. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente).